Благодаря инструментам вторичного рынка и постоянному росту накопленных процентов инвесторы могут вернуть вложенные средства досрочно, не дожидаясь окончания срока займа. В отличие от них, классические индикаторы, такие как On-Balance Volume (OBV), Chaikin Money Flow, Klinger Oscillator, могут не оправдать ожиданий. Индикатор объемов – это инструмент, который показывает торговую активность на рынке, отражая количество купленных и проданных контрактов или акций. Далее разберем 5 типичных рыночных ситуаций и покажем, какие сигналы при этом формируют индикаторы объема на представленных выше графиках. Индикатор вертикальных объемов, известный как Volume, отображается в виде столбиковой гистограммы под графиком цены. Он показывает объем торгов для каждой свечи (бара) и является классическим инструментом, который по умолчанию доступен в большинстве платформ для трейдинга.

Как анализировать акции с помощью InvestingPro

Этот график знаком всем, кто изучал основы экономики в старших классах. Зарабатывает тот, кто лучше других чувствует, о чём завтра будут говорить на рынке. Анализ финансов становится полезным ровно настолько, насколько позволяет оценить тезисы и нарративы, которые будут цитировать инфлюенсеры, блогеры, аналитики и авторы в соцсетях в будущем.

• По итогам торгов 5 марта индекс Мосбиржи прибавил 0,68%, до 3263,62 пункта.
• Это в основном анализ графиков (анализ графических паттернов, волн, индикаторов), исторических данных, рыночных корреляций, данных по сделкам и выставленным торговым заявкам и много чего еще.
• Основная суть фундаментального анализа в оценке акций – это попытка определить внутреннюю стоимость (подход Баффета по справедливой цене можно посмотреть здесь).

Для работы с DOM требуется подключение к потоку биржевых данных. ✓ На практике современные индикаторы объемов позволяют трейдерам отслеживать, как меняется торговая активность на разных уровнях цены в разное время (что будет показано далее). За последние восемь месяцев рынок акций упал на 25%, а потом вернулся к прежним уровням. Менялись ли с такой же скоростью финансовые показатели компаний?

В противном случае акции компании переоценены, и выбирать их для инвестирования нет смысла. Футпринт – это не индикатор в привычном смысле, а особый тип графика (также известный как кластерный график). Он сочетает данные горизонтальных и вертикальных объемов, отображая их непосредственно внутри каждой свечи. Такой формат анализ акций компаний позволяет детально анализировать структуру объемов на разных уровнях цены. Фундаментальный анализ нацелен на изучение бизнеса компании, с учетом внутренних и внешних факторов, влияющих на него.

Это позволяет оценить, как компания справляется по сравнению с конкурентами, и выявить ее сильные и слабые стороны. Базовый мультипликатор для оценки графический анализ форекс перспектив инвестирования в ценные бумаги предприятия. Рассчитывается как отношение цены акции к годовой прибыли эмитента.

Учет долгосрочной перспективы

• По мнению аналитиков, в четвертом квартале средства клиентов сократились, а операционные расходы выросли быстрее ожиданий.
• Если необходимо сформировать дивидендный портфель, то здесь на помощь может прийти история выплаты компанией дивидендов, она часто доступна в мобильном приложении брокера.
• Инвесторы, в частности, отыгрывали выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе.
• Я искренне надеюсь, что хотя бы небольшой процент молодых инвесторов наткнется на нее, и она станет полезной в их становлении в мире финансов.
• Я люблю анализировать историю и статистику рынка, так как любой рынок движется по определённым циклам, которые повторяются.
• Индикаторы объема можно эффективно применять на любом таймфрейме.

К ФА же относятся данные отчетов компаний (мультипликаторы), а также экономические данные, например, макроэкономическая статистика. Многие из нас любят анализировать рынки, однако, мало кто в этом, действительно, разбирается, и понимает, как всё устроено. Это полезно, интересно, но, как правило, работает лишь при определенных условиях, то есть далеко не всегда, о чем авторы часто умалчивают. Чаще всего этого удается достичь через включение в портфель не только акций, но и облигаций, драгоценных металлов, биржевых фондов и других альтернативных инвестиций. Доходность этого «всепогодного» портфеля будет более стабильной, а риски потери капитала – сниженными. В отдельные моменты благодаря трейдеры, которые были отмечены историей позитивной конъюнктуре рынков сбыта они могут предложить дивидендную доходность выше 10%.

Мультипликаторы финансовой устойчивости

Вложения в акции роста – это инвестиция не в настоящее (дивидендный поток), а в будущее, основанное на новом экономическом укладе и прорывных технологиях. Как и какие инструменты использовать – зависит от отрасли, страны, от того, насколько глубоко Вы хотите погрузиться в анализ той или иной компании. Глубокий инвестиционный анализ – это тема специального раздела и мы последовательно будем его наполнять. Здесь нужно отобрать компании в те отрасли, по которым ты формируешь портфель. Например, предполагается, что 15 % портфеля отводится на компании нефтегазового сектора.

Уменьшение объемов торгов акцией AAPL (6) в начале ноября 2024 после нескольких дней снижения цены – признак слабости давления продаж около уровня $222. Последующий рост цены с увеличением вертикальных объемов дает подтверждение. Уменьшение объемов торгов акцией AAPL (5) в конце октября 2024 – признак слабости спроса около уровня $233. Последующее снижение цены с увеличением вертикальных объемов подтверждает такую интерпретацию.

Как анализировать акции перед покупкой

Определиться, на какой срок Вы инвестируете, откуда финансируете свои инвестиции. Определиться, какую просадку готовы терпеть и на какую доходность хотели бы рассчитывать. “Главное в шахматах это не то, на сколько ходов вперед ты думаешь, а то, как ты анализируешь текущую ситуацию” (с) Гарри КаспаровЗа последний год в нашей стране было открыто более 3 миллионов счетов.

Чтобы пользоваться таким подходом, нужно изучать отчетность компании, следить за отраслями экономики, учитывать политические аспекты и т.д. С другой стороны, если человек долго работает в какой-то отрасли или активно интересуется отраслью и следит за новостями, то, возможно, вполне неплохо в ней разбирается. Тогда он может предполагать перспективы той или иной компании из отрасли. Это может быть неплохим аргументом в инвестировании и это тоже часть фундаментального анализа. Вторичное обращение акций может длится сколько угодно долго, до тех пор пока существует компания, поэтому инвестиции в акции компании потенциально не ограничены по времени владения. Инвестор рассчитывает на получение доходности на вложенный капитал.

Анализ и интерпретация данных

Чтобы сыграть на этой информации, вам нужно получить её до того, как она станет известна широкой общественности и попадёт на первые полосы финансовых сайтов и изданий. Вы должны знать, что доходы компании будут выше ожидаемых, до того, как о них будет официально объявлено. Вам необходимо узнать о новом методе лечения рака до того, как компания сообщит об этом миру. Но доступен он обладателям мощных вычислительных центров и пары десятков (как минимум) сильнейших математиков для построения моделей.

Стратегии торговли по объемам

✓  Индикатор дельты, включая кумулятивную дельту;✓  Кластерный график (футпринт);✓  Индикатор VWAP;✓  Индикаторы глубины рынка и тепловые карты;✓  Индикаторы потока ордеров и скорости ленты. Горизонтальные объемы также отображаются в виде гистограммы, но показывают активность торговли на каждом уровне цены за определенный период времени. На графике пересекаются две кривые — спроса (D, demand) и предложения (S, supply), определяя точку равновесия (E, equilibrium) и равновесную цену.